PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHD и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPHD с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHD:

0.77

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

SPHD:

1.14

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

SPHD:

1.16

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPHD:

0.87

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

SPHD:

2.74

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

SPHD:

4.22%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

SPHD:

14.70%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

SPHD:

-41.39%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPHD:

-6.61%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.85% соответственно.

SPHD

С начала года

-0.25%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-6.61%

1 год

8.87%

3 года

3.95%

5 лет

11.80%

10 лет

8.10%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SPHD и ^GSPC

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 4.31%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...