Сравнение SPHD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPHD и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и ^GSPC
Основные характеристики
SPHD:
1.12
^GSPC:
0.24
SPHD:
1.55
^GSPC:
0.47
SPHD:
1.23
^GSPC:
1.07
SPHD:
1.19
^GSPC:
0.24
SPHD:
4.55
^GSPC:
1.08
SPHD:
3.49%
^GSPC:
4.25%
SPHD:
14.16%
^GSPC:
19.00%
SPHD:
-41.39%
^GSPC:
-56.78%
SPHD:
-7.92%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.63% соответственно.
SPHD
-1.64%
-4.85%
-6.19%
12.77%
13.44%
7.77%
^GSPC
-10.18%
-6.79%
-9.92%
6.35%
14.12%
9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHD и ^GSPC
SPHD
^GSPC
Сравнение SPHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPHD и ^GSPC
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 9.38%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.