PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPHD и ^GSPC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPHD:

5.06%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

SPHD:

-0.51%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPHD:

-0.21%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

SPHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.61%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и ^GSPC

Максимальная просадка SPHD за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и ^GSPC

Загрузка...